📊 رابطه‌ی موقعیت‌های باز و نوسانات ضمنی در معاملات آپشن 📊

نوسانات ضمنی (Implied Volatility) و نسبت موقعیت‌های باز (Open Interest) دو عامل کلیدی در تحلیل معاملات اختیار معامله هستند. ارتباط میان این دو می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره رفتار بازار ارائه دهد.

🔹 موقعیت‌های باز (OI):
تعداد قراردادهای باز که هنوز بسته یا تسویه نشده‌اند. OI نشان‌دهنده میزان ورود یا خروج پول به بازار است.

🔹 نوسانات ضمنی (IV):
بازتابی از انتظارات بازار درباره نوسانات آینده است. IV معمولاً در پاسخ به تقاضای بیشتر برای قراردادها افزایش یافته و در صورت کاهش تقاضا، افت می‌کند.

🔍 چطور این دو را ترکیب کنیم؟
1. افزایش OI و کاهش IV: نشان‌دهنده فروش قراردادها (کاهش تقاضا برای آپشن‌ها).
2. افزایش OI و IV: معمولاً نشان‌دهنده تقاضای بالاتر و انتظار برای نوسانات بیشتر است.
3. کاهش OI: معمولاً نشان‌دهنده خروج معامله‌گران یا تسویه قراردادها است.

🧠 نکته طلایی: تحلیل OI و IV می‌تواند به شما در شناسایی استراتژی‌های بزرگ معامله‌گران کمک کند. برای تصمیم‌گیری‌های دقیق، این دو شاخص باید هم‌زمان و در کنار عوامل دیگر بازار بررسی شوند.

📌 آپشن رفرنس | خانه معامله‌گران حرفه‌ای